TOGGLE のインサイトとは何か

スター

スターは景気変動に対する頑健性、パターンの頻度と希少性、バックテストとリスクとリターンの強さのプロファイルについての品質チェックを表しています。

パス(経路)

TOGGLEが過去の価格パターンに基づいて今後の価格経路を提供する場合、いくつかのことが表示されます。緑線は証券のリターンの中央値、斜線部分は中央値付近の信頼区間を表します。「最適」な期間を表すホライズンはハイライトされ、プラスなら青緑色、マイナスなら赤色で表示されます。それ以外のボックスは影が付きません。

例えば、下図はアメリカン・エキスプレスの強気なパターンを示しており、選択されたホライズンは3Mの保有期間です。

赤い横線は、再評価または損切りの可能性のあるレベルです：それは、価格行動が予想された経路からあまりにも大きく逸脱し、インサイトが無効になる点を意味します。緑の横線は、過去の類推が成り立つ場合、その資産が到達すると予想されるレベルを示しています。

信頼区間

影付きの領域は信頼帯を表し、実際の価格は通常、これらの境界内にとどまります。緑の水平線は、資産が到達すると予想されるレベルを示します。赤の水平線は、反対方向の緑の線のレベルの50%水準のレベルです。可能なストップロスレベルについては様々な考え方がありますが、到達すると予想される価格レベルの50%が反対方向に動いた時の水準をストップロスレベルとしてプロのトレーダーがしばしば使われることが多いことから、ガイダンスとして表示しております。他の例として、オプショントレーダーなら、2:1や3:1のようにリスクとリターンが明確に定義されたオプション構造を構築することがよくありますのでこの設定をするにも役に立ちます。TOGGLEインサイトの赤い線は、これらの構造化の演習に役立つ視覚的な合図を提供しますが、どこにストップロスを設定するかについての文字通りの指示と見なすべきではないことにご注意ください。

信頼区間の詳細は下表をご覧ください。

最適な株式保有期間

TOGGLEはいくつもの周期の各シグナルの正確さを評価します。 当社は、基準線と比較して、その分布の最大の統計的シフトを示す最適な株式保有期間をお知らせします。調査されたすべての周期の要約は、「what does that mean」のセクション（上図）で見ることができます。

ドライバ（動因）と定義

TOGGLEのシステムは、何十万もの時系列データを継続的に監視し、ユーザーに関連する可能性のある興味深い動きを検索し検出します。他のシグナルの間の高値や安値の更新など、データシリーズにおける重要なマイルストーンをスキャンします。より長い期間に渡って上昇または下降し続けるようなトレンドの出現、ゼロまたはその他の重要な障壁を通過する動き、および突然の急激な上昇または下降を警戒している。

過去バックテストグラフでの検証

インサイトの収益性を実感していただくために、この折れ線グラフは、過去にこのインサイトが登場するたびに、1ドルから始まる取引による累積リターンを示しています。 理想的なのは、累積リターンが高く、損失が小さいインサイトです（左のグラフ）。散布図は、サンプル外のインサイトのパフォーマンスを可視化したものです。X軸はインサイトの条件下で期待されるリターンを示し、Y軸はその証券が実現した実際のリターンを記録しています。予見が完璧であると、予想リターンと実際のリターンが45°の対角線に沿って完全に一致します。この散布図は、インサイトに基づく実際の過去のリターンを示しており、損失のリスクと潜在的な利益を比較するのに役立ちます。TOGGLEの各インサイトは、その精度を評価するために厳密なバックテストが行われています（散布図 - 右）。