서프라이즈 무브 지표 (Surprise Move Indicator)

유가 증권의 서프라이즈 무브는 샤프 비율의 수정된 버전입니다. 후자의 지표는 유가 증권의 수익을 이동 중 유가 증권의 변동성으로 나눈 값을 측정하는 반면, 서프라이즈 무브는 유가 증권의 수익을 위험 체제로 나눕니다. 움직임이 일어났다.

샤프 비율의 이러한 수정을 통해 지표는 기존의 저변동성 환경의 맥락에서 상대적으로 작은 움직임이 얼마나 컸는지 강조할 수 있으며, 반대로 큰 반등은 빛 아래에서 볼 때 그렇게 평범하지 않은 것이 아닙니다. 아마도 큰 하락 이후에 올 수도 있는 격동의 대량 생산 체제에 대한 것입니다.

지표는 일종의 오실레이터로서 투자자는 "S&P 500이 2 표준편차로 하락한 지난 10번은 어떻게 되었습니까?"와 같은 질문에 답할 수 있습니다. 일반적으로 평균 회귀 지침으로 사용됩니다.